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利率理论Portfolio Theory FE630或称均值-方差分析,是一个数学框架,用于组建资产组合,使预期收益在给定的风险水平下达到最大。它是投资多样化的正式化和延伸,即拥有不同种类的金融资产比只拥有一种类型的风险要小。它的主要观点是,评估一项资产的风险和收益,不应该看它本身,而是看它对投资组合的整体风险和收益的贡献。它使用资产价格的方差作为风险的代表。

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Given its features, Portfolio Theory and Management should be of interest to a wide audience, including students, academics, practitioners, and investors. However, this book is not intended for the novice, in that it assumes readers have a good grounding in investments, economics, and quantitative methods. In fact, some chapters require a more advanced knowledge of statistics to fully grasp the mathematics underlying the content. The core audience that this book is written for is upper-level business undergraduates and graduate students (primarily those earning an MBA or an MSF (Master of Science in Finance), but doctoral students in finance are also likely to find this book useful in providing an overview of this field. Academics may use this book not only in their advanced undergraduate and graduate portfolio theory and management courses but also to understand the various strands of research emerging in this area. Practitioners can use the book to navigate through the key areas in portfolio management. Individual investors will also benefit as they attempt to expand their knowledge base and apply the concepts contained within the book to the management of their own portfolios.

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The remaining 29 chapters are organized into seven sections. A brief synopsis of each chapter by section follows.
SECTION I. PORTFOLIO THEORY AND ASSET PRICING
Chapters 2 through 4 provide the foundations of modern portfolio theory and asset pricing from both traditional and behavioral finance perspectives.
Chapter 2 Modern Portfolio Theory (Eric Jacquier)
This chapter surveys modern portfolio theory, which is one of the most spectacular developments of finance in the last 50 years. It starts with the basic one-period setup, which is based on the assumption of normality, reviewing the successive contributions of Markowitz and Sharpe. The chapter then discusses the multiperiod extension and Merton’s concept of optimal asset allocation. The second part of the chapter shows how to extend the framework to allow for parameter uncertainty. In the discussion, the chapter also briefly reviews needed concepts, such as predictive density, shrinkage, and how the Bayesian framework allows the incorporation of prior views to improve on the precision of estimates necessary in the portfolio construction process.
Chapter 3 Asset Pricing Theories, Models, and Tests (Nikolay
Gospodinov and Cesare Robotti)
An important but still partially unanswered question in the investment field is why various assets earn substantially different returns on average. Financial economists have typically addressed this question in the context of theoretically or empirically motivated asset-pricing models. Since many of the proposed “risk” theories provide plausible explanations, a common practice in the literature is to apply the models to the data and perform “horse races” among competing assetpricing specifications. A “good” asset-pricing model should produce small-pricing (expected-return) errors based on a set of test assets and should deliver reasonable estimates of the underlying market and economic-risk premia. This chapter provides an up-to-date review of the statistical methods that are typically used to estimate, evaluate, and compare competing asset-pricing models. The analysis also highlights several pitfalls in the current econometric practice and offers suggestions for improving empirical tests.

Chapter 4 Asset Pricing and Behavioral Finance (Hersh Shefrin)
Behavioral asset pricing focuses on the manner in which investor psychology can create gaps between the market prices of securities and their corresponding fundamental values. This chapter describes the main tenets of behavioral asset pricing by tracing its history both empirically and theoretically. Because of its focus on the gap between price and value, the behavioral framework has come to be viewed as an alternative to the neoclassical-based efficient market framework. The debate between behaviorists and neoclassicists has shed light on weaknesses in both approaches. The chapter discusses these weaknesses and concludes that going forward, the field of finance would benefit by bringing together the psychological insights from behavioral finance and the rigorous approach of neoclassical finance.

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利率理论代写

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鉴于其特点,投资组合理论和管理应该引起广大受众的兴趣,包括学生、学者、从业者和投资者。但是,本书不适合新手,因为它假定读者在投资、经济学和定量方法方面有良好的基础。事实上,有些章节需要更高级的统计学知识才能完全掌握内容背后的数学知识。本书的核心读者是高级商科本科生和研究生(主要是那些获得 MBA 或 MSF(金融学硕士)的学生,但金融学博士生也可能会发现本书有助于提供该领域的概述。学者们不仅可以在他们的高级本科生和研究生投资组合理论和管理课程中使用本书,还可以了解该领域新兴的各种研究。从业者可以使用本书浏览投资组合管理的关键领域。个人投资者也将受益,因为他们试图扩展他们的知识库并将书中包含的概念应用于他们自己的投资组合管理。

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其余 29 章分为七个部分。下面逐章简要介绍各章。
第I 节投资组合理论和资产定价
第 2 章到第 4 章从传统和行为金融学的角度提供了现代投资组合理论和资产定价的基础。
第 2 章现代投资组合理论(Eric Jacquier)
本章概述了现代投资组合理论,这是过去 50 年来金融业最引人注目的发展之一。它从基于正态假设的基本单周期设置开始,回顾了 Markowitz 和 Sharpe 的连续贡献。本章随后讨论了多期延展和默顿的最优资产配置概念。本章的第二部分展示了如何扩展框架以允许参数不确定性。在讨论中,本章还简要回顾了所需的概念,例如预测密度、收缩,以及贝叶斯框架如何允许结合先前的观点来提高投资组合构建过程中所需估计的精度。
第 3 章资产定价理论、模型和检验(尼古拉
戈斯波迪诺夫和切萨雷·罗博蒂)
在投资领域,一个重要但仍未得到解答的问题是,为什么各种资产的平均回报率大不相同。金融经济学家通常在理论或经验驱动的资产定价模型的背景下解决这个问题。由于许多提出的“风险”理论提供了合理的解释,文献中的一种常见做法是将模型应用于数据并在竞争的资产定价规范之间进行“赛马”。一个“好的”资产定价模型应该基于一组测试资产产生小的定价(预期回报)误差,并且应该对基础市场和经济风险溢价做出合理的估计。本章提供了对通常用于估计、评估、并比较竞争的资产定价模型。该分析还强调了当前计量经济学实践中的几个缺陷,并为改进实证检验提供了建议。

第 4 章资产定价和行为金融(Hersh Shefrin)
行为资产定价侧重于投资者心理如何在证券的市场价格与其相应的基本价值之间产生差距。本章通过从经验和理论上追溯其历史来描述行为资产定价的主要原则。由于关注价格和价值之间的差距,行为框架已被视为基于新古典主义的有效市场框架的替代品。行为主义者和新古典主义者之间的辩论揭示了这两种方法的弱点。本章讨论了这些弱点,并得出结论认为,将行为金融学的心理学见解和新古典金融学的严谨方法结合起来,金融领域将受益。

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。



博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。



微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。



计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。



MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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