如果你也在 怎样代写金融数学Financial Mathematics MAT280这个学科遇到相关的难题，请随时右上角联系我们的24/7代写客服。金融数学Financial Mathematics法国数学家Louis Bachelier被认为是第一部关于数学金融的学术著作的作者，发表于1900年。但数学金融作为一门学科出现在20世纪70年代，是在费舍尔-布莱克、迈伦-斯科尔斯和罗伯特-默顿关于期权定价理论的工作之后。数学投资起源于数学家爱德华-索普的研究，他利用统计方法首先发明了21点中的算牌，然后将其原理应用于现代系统投资。
金融数学Financial Mathematics该学科与金融经济学学科有着密切的关系，金融经济学涉及到金融数学中的许多基础理论。一般来说，数学金融学会以观察到的市场价格为输入，推导和扩展数学或数字模型，而不一定与金融理论建立联系。需要的是数学上的一致性，而不是与经济理论的兼容性。因此，例如，金融经济学家可能会研究一家公司可能有某种股价的结构性原因，而金融数学家可能会把股价作为一个给定值，并试图使用随机微积分来获得股票的相应衍生品价值。见。期权的估价；金融建模；资产定价。无套利定价的基本定理是数学金融学的关键定理之一，而布莱克-斯科尔斯方程和公式是其中的关键结果。
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数学代写|金融数学代写FINANCIAL MATHEMATICS代考|Reinforcement Learning
The set of techniques covered in this area is quite broad and generally refers to learning from interaction to achieve a goal. The learner is called an ‘agent’ who learns from interacting with its ‘environment’ through trial and error. The learning is assumed to progress through ‘rewards’. More formally, the environment is in a state, $s_{t} \in S$, the set of all possible states; the agent’s decision or action, $a_{t} \in A\left(s_{t}\right)$, the set of actions available in state ‘ $s_{t}$ ‘. As a consequence, the agent gets a reward $r_{t+1} \in R$ and a new state of the environment, ‘ $s_{t+1}$ ‘ emerges. Reinforcement learning methods study how the agent changes the policy, $\Pi_{t}\left(s_{t}, a_{t}\right)$ with a goal towards maximizing the reward, a result of the interaction in the long run. For an excellent survey on this topic, refer to Kaelbling, Littman and Moore (1996) [224]. The common assumption is that the state-space is stationary which means that the transition probabilities from one state to another remain constant and so are reward signals. The long-run reward function discounted by learning rate that is optimized by the agent is denoted as, $E\left(\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^{t} r_{t}\right)$. Other reward functions such as regret, a measure of the expected decrease in reward gained due to executing an algorithm have been considered in the literature. For a comprehensive treatment of the subject, see Sulton and Barto (2018) [309]. Much of the notes in this section follow from the references cited here.
Markov Assumption: We assume the sets $S, A$ and $R$ are all finite. We assume that any response at ‘ $t+1$ ‘ depends on the state and action at ‘ $t$ ‘. More specifically,
$$
P\left(s_{t+1}=S^{\prime}, r_{t+1}=r^{\prime} \mid F_{t}\right)=P\left(s_{t+1}=S^{\prime}, r_{t+1}=r^{\prime} \mid s_{t}, a_{t}\right)
$$
where $F_{t}$ is the set of values of all the prior events until ‘ $t$ ‘. It is useful to note that the key quantities that define the dynamics of the decision process under the assumptions are the transition probabilities, $P_{s s^{\prime}}=P\left(s_{t+1}=s^{\prime} \mid s_{t}=s, a_{t}=a\right)$ and the anticipated value of the next reward, $R_{s s^{\prime}}=\mathrm{E}\left(r_{t+1} \mid s_{t}=s, a_{t}=a, s_{t+1}=s^{\prime}\right)$. The reinforcement learning algorithms are based on estimating future value functions of state-action pairs which depend on the agent’s policy, $\Pi(s, a)$. Formally, the statevalue function is,
$$
V^{\Pi}(s)=\mathrm{E}{\Pi}\left[\sum{k=0}^{\infty} \gamma^{k} r_{t+k+1} \mid s_{t}=s\right]
$$
and the action-value function is,
$$
q^{\Pi}(s, a)=\mathrm{E}{\Pi}\left[\sum{k=0}^{\infty} \gamma^{k} r_{t+k+1} \mid s_{t}=s, a_{t}=a\right] .
$$
数学代写|金融数学代写FINANCIAL MATHEMATICS代考|Multiple Indicators and Boosting Methods
In developing models that capture the main features of the data, it must be noted that there are no unique models. Thus they yield different forecasts. It is well-known in the forecasting literature that a combined forecast generally does perform overall better than the individual forecasts. If there are ‘ $T$ ‘ models and thus ‘ $T$ ‘ forecasts, $\hat{f}{1}, \ldots, \hat{f}{T}$, how do we combine them to get a single forecast? Because these are all based on the same data, the estimates are likely to be correlated, resulting in a covariance matrix, $\hat{\Sigma}{f}$. Three estimates that are proposed in the literature are described in Table 4.1. Table 4.1: Three Proposed Estimates. $\begin{array}{ll}\text { Weighted Estimator 1: } & \hat{f}{w_{1}}=\hat{f}^{\prime} \hat{\Sigma}{f}^{-1} \hat{f} \ \text { Weighted Estimator 2: } & \hat{f}{w_{2}}=\hat{f}^{\prime}\left(\operatorname{diag} \hat{\Sigma}{f}\right)^{-1} \hat{f} \ \text { Simple Average Estimator: } & \sum{i=1}^{T} \frac{\hat{f}{i}}{T}\end{array}$ Due to the uncertainty in the estimation of $\Sigma{f}$, especially in regime changes that may result in large estimation error, the simple average estimator is sometimes advocated. In the context of modeling the asset prices the elements of $\Sigma_{f}$ represent how well the methods do in forecasting. In order to use the above weighted estimators we need to keep track of the performance of the individual forecasting methods and in principle, the methods that yield inferior forecasts would get less weight. But a question about the span of their performance, that is, whether to use more recent versus past data, remains open.
金融数学代写
数学代㝍|金融数学代写FINANCIAL MATHEMATICS代考|Reinforcement Learning
该领域涵盖的技术集相当广泛, 通常是指从交互中学习以实现目标。学习者被称为“代理”, 他通过反复试验 从与“环境”的交互中学习。假设学习是通过 “奖励”进行的。更正式地说, 环境处于一种状态, $s_{t} \in S$, 所有 可能状态的集合; 代理人的决定或行动, $a_{t} \in A\left(s_{t}\right)$, 状态中可用的动作集’ $s_{t}$ ‘。结果，代理获得了奖励 将励, 这是长期互动的结果。有关该主题的出色调查，请参阅 Kaelbling、Littman 和 Moore (1996) [224]。常见的假设是状态空间是静止的, 这意味着从一种状态到另一种状态的转移概率保持不变, 奖励信 号也是如此。由代理优化的学习率折扣的长期奖励函数表示为, $E\left(\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^{t} r_{t}\right)$. 文献中已经考虑了其他奖 励函数, 例如后悔, 衡荲由于执行算法而获得的奖励的预期减少。有关该主题的综合处理, 请参阅 Sulton 和 Barto (2018) [309]。本节中的大部分注释均来自此处引用的参考资料。
马尔可夫假设: 我们假设集合 $S, A$ 和 $R$ 都是有限的。我们假设在 ‘ $t+1$ ‘ 取决于 ‘的状态和动作 $t$ ‘。进一步
来说,
$$
P\left(s_{t+1}=S^{\prime}, r_{t+1}=r^{\prime} \mid F_{t}\right)=P\left(s_{t+1}=S^{\prime}, r_{t+1}=r^{\prime} \mid s_{t}, a_{t}\right)
$$
在哪里 $F_{t}$ 是所有先前事件的值的集合, 直到 ‘ $t$ ‘。值得注意的是, 在假设下定义决策过程动态的关键荲是转 移概率, $P_{s s^{\prime}}=P\left(s_{t+1}=s^{\prime} \mid s_{t}=s, a_{t}=a\right.$ 以及下一次奖励的预期价值,
$R_{s s^{\prime}}=\mathrm{E}\left(r_{t+1} \mid s_{t}=s, a_{t}=a, s_{t+1}=s^{\prime}\right)$. 强化学习算法基于估计依赖于代理策略的状态-动作对的
末来价值函数, $\Pi(s, a)$. 形式上, 状态值函数是,
$$
V^{\mathrm{\Pi}}(s)=\mathrm{E} \Pi\left[\sum k=0^{\infty} \gamma^{k} r_{t+k+1} \mid s_{t}=s\right]
$$
并且动作价值函数是,
$$
q^{\mathrm{\Pi}}(s, a)=\operatorname{E\Pi }\left[\sum k=0^{\infty} \gamma^{k} r_{t+k+1} \mid s_{t}=s, a_{t}=a\right] .
$$
数学代写|金融数学代写FINANCIAL MATHEMATICS代考|Multiple Indicators and Boosting Methods
在开发捕获数据主要特征的模型时, 必须注意没有唯一的模型。因此它们产生不同的预测。在预测文献中众 所周知, 综合预测总体上确实优于单个预测。如果有 ‘ $T$ ‘模型和因此’ $T$ ‘预测, $\hat{f} 1, \ldots, \hat{f} T$, 我们如何将它 们结合起来得到一个预测? 因为这些都是基于相同的数据, 估计很可能是相关的, 导致协方差矩阵, $\hat{\Sigma} f$. 表 $4.1$ 描述了文献中提出的三个估计值。表 4.1: 三个提议的估计值。
Weighted Estimator 1: $\quad \hat{f} w_{1}=\hat{f}^{\prime} \hat{\Sigma} f^{-1} \hat{f}$ Weighted Estimator 2: $\quad \hat{f} w_{2}=\hat{f}^{\prime}(\operatorname{diag} \hat{\Sigma} f)$ 由于估计的不确定性 $\Sigma f$, 特别是在可能导致较大估计误差的制度变化中, 有时提倡使用简单平均估计量。 在对资产价格建模的背景下, $\Sigma_{f}$ 表示这些方法在预测中的表现如何。为了使用上述加权估计量，我们需要 跟踪各个预测方法的性能, 原则上, 产生较差预测的饬法将犾 题, 即是否使用更近期的数据和过去的数据, 仍然悬而末决。
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。