如果你也在 怎样代写利率理论Portfolio Theory MBA7293这个学科遇到相关的难题，请随时右上角联系我们的24/7代写客服。利率理论Portfolio Theory指的是一种投资理论，它允许投资者组建一个资产组合，在给定的风险水平下实现预期收益最大化。该理论假设投资者是规避风险的；在给定的预期收益水平下，投资者总是喜欢风险较小的投资组合。

利率理论Portfolio Theory MBA7293或称均值-方差分析，是一个数学框架，用于组建资产组合，使预期收益在给定的风险水平下达到最大。它是投资多样化的正式化和延伸，即拥有不同种类的金融资产比只拥有一种类型的风险要小。它的主要观点是，评估一项资产的风险和收益，不应该看它本身，而是看它对投资组合的整体风险和收益的贡献。它使用资产价格的方差作为风险的代表。

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金融代写|利率理论代写Portfolio Theory代考|WHEN STANDARD DEVIATION IS ZERO

What happens when a standard deviation is zero in the context of the BlackScholes model? Starting with the standard Black-Scholes option pricing formula for a call option, we have
$$
C=S N(X)-K r^{-t} N(X-\sigma \sqrt{t})
$$
where $X \equiv \frac{\log \left(S / K r^{-t}\right)}{\sigma \sqrt{t}}+\frac{1}{2} \sigma \sqrt{t}$.
If there were absolutely no uncertainty related to the future value of an asset, then we have
$$
C=S N\left(\frac{\left(\log \left(S / K r^{-t}\right)\right)}{\varnothing \times \sqrt{t}}+\frac{1}{2} \times \varnothing \times \sqrt{t}\right)
$$

$$
\begin{gathered}
-K r^{-t}-N\left(\frac{\log \left(S / K r^{-t}\right)}{\varnothing \times \sqrt{t}}+\frac{1}{2} \times \varnothing \times \sqrt{t}\right)-\varnothing \times \sqrt{t} \
=S N\left(\frac{\log \left(S / K r^{-t}\right)}{\varnothing}\right)-K r^{-t} N\left(\frac{\log \left(S / K r^{-t}\right)}{\varnothing}\right):
\end{gathered}
$$
Since anything divided by zero is zero, we have
$$
C=S N(\varnothing)-K r^{-t} N(\varnothing) .
$$

金融代写|利率理论代写Portfolio Theory代考|THE ELUSIVE NATURE OF CREDIT RISK

Despite whatever comfort we might have with better quantifying credit risks, we must guard against any complacency that might accompany these quantitative advances because in many respects the world of credit risk is a world of stories. That is, as much as we might attempt to quantify such a phenomenon as the likelihood of an upgrade or downgrade, there are any number of imponderables with a given issuer that can turn a bad situation into a favorable one or a favorable one into a disaster. Economic cycles, global competitive forces, regulatory dynamics, the unique makeup and style of an issuer’s management team, and the potential to take over or be taken over – all of these considerations and others can combine to frustrate even the most thorough analysis of an issuer’s financial statements. Credit risk is the third and last point on the risk triangle because of its elusive nature to be completely quantified.

What happens when a security is downgraded or upgraded by a rating agency? If it is downgraded, this new piece of adverse information must be reflected somehow in the security’s value. Sometimes a security is not immediately downgraded or upgraded but is placed on credit watch or credit review by an agency (or agencies). This means that the rating agency is putting the issuer on notice that it is being watched closely and with an eye to changing the current rating in one way or another. At the end of some period of time, the relevant agency takes the issuer officially off of watch or review with its old rating intact or with a new rating assigned. Sometimes other information comes out that may argue for going the other way on a rating (e.g., an issuer originally going on watch or review for an upgrade might instead find itself coming off as a downgrade).

At essence, the role of the rating agencies is to employ best practices as envisioned and defined by them to assist with evaluating the creditworthiness of a variety of entities. To paraphrase the agencies’ own words, they attempt to pass comment on the ability of an issuer to make good on its obligations.

利率理论代写

金融代写|利率理论代写Portfolio Theory代考|WHEN STANDARD DEVIATION IS ZERO

在 BlackScholes 模型的上下文中, 当标准偏差为霝时会发生什么? 从看㢳期极的标准 Black-Scholes 期 极定价公式开始，我们有
$$
C=S N(X)-K r^{-t} N(X-\sigma \sqrt{t})
$$
在哪里 $X \equiv \frac{\log \left(S / K r^{-t}\right)}{\sigma \sqrt{t}}+\frac{1}{2} \sigma \sqrt{t}$.
如果资产的末来价值绝对没有不确定性, 那么我们有
$$
\begin{gathered}
C=S N\left(\frac{\left(\log \left(S / K r^{-t}\right)\right)}{\varnothing \times \sqrt{t}}+\frac{1}{2} \times \varnothing \times \sqrt{t}\right) \
-K r^{-t}-N\left(\frac{\log \left(S / K r^{-t}\right)}{\varnothing \times \sqrt{t}}+\frac{1}{2} \times \varnothing \times \sqrt{t}\right)-\varnothing \times \sqrt{t}=S N\left(\frac{\log \left(S / K r^{-t}\right)}{\varnothing}\right)-K r^{-t} N
\end{gathered}
$$
因为任何东西除以雾都是零, 我们有
$$
C=S N(\varnothing)-K r^{-t} N(\varnothing)
$$

金融代写|利率理论代写Portfolio Theory代考|THE ELUSIVE NATURE OF CREDIT RISK

尽管我们可能对更好地量化信用风险感到欣慰，但我们必须警惕可能伴随这些量化进步而来的自满情绪，因为在许多方面，信用风险世界是一个充满故事的世界。也就是说，尽管我们可能会尝试量化升级或降级的可能性等现象，但给定发行人存在许多无法估量的因素，这些因素可以将糟糕的情况变成有利的情况，或者将有利的情况变成灾难. 经济周期、全球竞争力量、监管动态、发行人管理团队的独特构成和风格，以及接管或被接管的可能性——所有这些因素和其他因素结合起来可能会阻碍对发行人的最彻底分析财务报表。

当评级机构将证券降级或升级时会发生什么？如果它被降级，这条新的不利信息必须以某种方式反映在证券的价值中。有时，证券不会立即降级或升级，而是会被一个（或多个）机构置于信用观察或信用审查之下。这意味着评级机构正在通知发行人，它正在受到密切关注，并着眼于以某种方式改变当前评级。在某个时间段结束时，相关机构将发行人正式取消观察或审查，其旧评级保持不变或被赋予新评级。有时会出现其他信息，这些信息可能会支持以其他方式进行评级（例如，

从本质上讲，评级机构的作用是采用他们设想和定义的最佳实践来协助评估各种实体的信誉。用这些机构自己的话说，他们试图对发行人履行其义务的能力发表评论。

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。



博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。



微积分代写

微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。



计量经济学代写

什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。



MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。