如果你也在 怎样代写偏微分方程Partial Differential Equations STAT433这个学科遇到相关的难题，请随时右上角联系我们的24/7代写客服。偏微分方程Partial Differential Equations在数学中，偏微分方程（PDE）是一个方程，它规定了一个多变量函数的各种偏导数之间的关系。常微分方程构成了偏微分方程的一个子类，对应于单变量函数。截至2020年，随机偏微分方程和非局部方程是 “PDE “概念的特别广泛研究的延伸。更为经典的课题包括椭圆和抛物线偏微分方程、流体力学、玻尔兹曼方程和色散偏微分方程，目前仍有很多积极的研究。

偏微分方程Partial Differential Equations在以数学为导向的科学领域，如物理学和工程学中无处不在。例如，它们是现代科学对声音、热量、扩散、静电、电动力学、热力学、流体动力学、弹性、广义相对论和量子力学（薛定谔方程、保利方程等）的基础性认识。它们也产生于许多纯粹的数学考虑，如微分几何和变分计算；在其他值得注意的应用中，它们是几何拓扑学中证明庞加莱猜想的基本工具。部分由于这种来源的多样性，存在着广泛的不同类型的偏微分方程，并且已经开发了处理许多出现的个别方程的方法。因此，人们通常认为，偏微分方程没有 “一般理论”，专业知识在一定程度上被划分为几个基本不同的子领域。

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数学代写|偏微分方程代考Partial Differential Equations代写|Space of integrands

The aim of this section is to characterize the space $\mathcal{L}{M, T}^2(H)$ of admissible integrands. We assume that $M$ is a $U$-valued right-continuous square integrable martingale with martingale covariance $\left(Q_s, s \geq 0\right)$. We denote by $\mathcal{P}{[0, T]}$ the $\sigma$ field of predictable sets in $\Omega \times[0, T]$. In the proof of the lemma below, we will use the following classical selection theorem from Kuratowski and Ryll-Nardzewski (1965); see also Dynkin and Yushkevich (1978) and Wagner (1977).

Theorem $8.8$ (Kuratowski-Ryll-Nardzewski) Assume that $K$ is a compact metric space. Let $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{\mathbb{P}})$ be a probability space, and let $\psi: K \times \tilde{\Omega} \mapsto \mathbb{R}$ be a function such that, for every $x \in K, \psi(x, \cdot)$ is measurable and, for every $\tilde{\omega} \in \tilde{\Omega}$, $\psi(\cdot, \tilde{\omega})$ is continuous. Then there exists a $K$-valued random variable $\xi: \tilde{\Omega} \mapsto K$ such that
$$
\psi(\xi(\tilde{\omega}), \tilde{\omega})=\sup {x \in K} \psi(x, \tilde{\omega}), \quad \forall \tilde{\omega} \in \tilde{\Omega} . $$ We need the following lemma. Lemma 8.9 There are predictable real-valued processes $\gamma_n=\gamma_n(t, \omega)$ and predictable $U$-valued processes $g_n=g_n(t, \omega), n \in \mathbb{N}$, such that $$ \begin{aligned} & Q_t(\omega)=\sum_n \gamma_n(\omega, t) g_n(\omega, t) \otimes g_n(\omega, t), \quad t \geq 0, \omega \in \Omega, \ & \text { and }\left\langle g_n(\omega, t), g_m(\omega, t)\right\rangle_U=\delta{n, m} \text { for } t \geq 0, \omega \in \Omega \text { and } n, m \in \mathbb{N} \text {. }
\end{aligned}
$$
Proof Given $T<\infty$, we apply the Kuratowski-Ryll-Nardzewski theorem to $\tilde{\Omega}=\Omega \times[0, T], \tilde{\mathcal{F}}=\mathcal{P}_{[0, T]}$ and $\tilde{\mathbb{P}}=T^{-1} \mathbb{P} \otimes \mathrm{d} t$, to the set $K:=\left{x \in U:|x|_U \leq\right.$ $1}$ endowed with the weak topology and to the function
$$
\psi(x, \omega, t)=\psi(x, \tilde{\omega})=\left\langle Q_t(\omega) x, x\right\rangle_U
$$

数学代写|偏微分方程代考Partial Differential Equations代写|Local properties of stochastic integrals

Recall (see subsection 3.7.3) that $\Sigma_{[0, T]}$ denotes the class of all Markov stopping times $\tau$ such that $\mathbb{P}(\tau \leq T)=1$. The following result plays an important role in the investigation of local properties of stochastic integrals.

Proposition 8.11 Assume that $\mu_M(\mathrm{~d} \omega, \mathrm{d} t)=\mathrm{d}\langle M, M\rangle_t(\omega) \mathbb{P}(\mathrm{d} \omega)$ is absolutely continuous with respect to $\mathrm{d} t \mathbb{P}(\mathrm{d} \omega)$. Let $X \in \mathcal{L}{M, T}^2(H)$ and $A \in \mathcal{F}_T$ be such that $X=0$ on $[0, T] \times$ A. Then $$ \int_0^t X(s) \mathrm{d} M(s)(\omega)=0, \quad \forall t \in[0, T], \mathbb{P} \text {-a.s. on } A . $$ Proof By Theorem 8.7(v), $\left\langle u, I_t^M(X)\right\rangle_H=I_t^M\left(\langle X, u\rangle_H\right)$ for every $u \in H$. We may therefore assume that $H=\mathbb{R}$. Since the process $X$ can be approximated by a sequence of bounded processes $(X \wedge m) \vee(-m), m=0,1, \ldots$, vanishing on $[0, T] \times A$ we may assume that $X$ is bounded. Now, any bounded process can be approximated in $\mathcal{L}{M, T}^2$ by processes with continuous trajectories,
$$
X_n(t):=n \int_{(t-1 / n) \vee 0}^t X(s) \mathrm{d} s, \quad t \in[0, T] .
$$
Here we make use of the absolute continuity of $\mu_M$ with respect to $\mathrm{d} t \mathbb{P}(\mathrm{d} \omega)$. Since $X_n$ also vanishes on $[0, T] \times A$, we have reduced the proof to the case of bounded and continuous $X$. Note that
$$
Y_n:=X(0) \chi_0+\sum_{k=0}^n X(T k / n) \chi_{(T(k-1) / n, T K / n]}, \quad n \in \mathbb{N},
$$
is an approximation sequence of simple processes vanishing on $[0, T] \times A$. Since for each $Y_n$
$$
\int_0^t Y_n(s) \mathrm{d} M(s)(\omega)=0, \quad \forall(t, \omega) \in[0, T] \times A,
$$
the desired conclusion follows.

偏微分方程代写

数学代写|偏微分方程代考Partial Differential Equations代写|Space of integrands

本节的目的是描述空间的特征 $\mathcal{L} M, T^2(H)$ 可接受的被积函数。我们假设 $M$ 是一个 $U$ 具有鞅协方差的-值右 连续平方可积鞅 $\left(Q_s, s \geq 0\right)$. 我们用 $\mathcal{P}[0, T]$ 这 $\sigma$ 中的可预测集域 $\Omega \times[0, T]$. 在下面引理的证明中, 我们 将使用以下来自 Kuratowski 和 Ryll-Nardzewski (1965) 的经典选择定理; 另见 Dynkin 和 Yushkevich (1978) 以及 Wagner (1977)。
定理8.8(Kuratowski-Ryll-Nardzewski) 假设 $K$ 是坚度量空间。让 $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{\mathbb{P}})$ 是一个概率空间, 让 $\psi: K \times \tilde{\Omega} \mapsto \mathbb{R}$ 是一个函数, 对于每个 $x \in K, \psi(x, \cdot)$ 是可测量的, 并且对于每个 $\tilde{\omega} \in \tilde{\Omega}, \psi(\cdot, \tilde{\omega})$ 是连 续的。那么存在一个 $K$ 值随机变量 $\xi: \tilde{\Omega} \mapsto K$ 这样
$$
\psi(\xi(\tilde{\omega}), \tilde{\omega})=\sup x \in K \psi(x, \tilde{\omega}), \quad \forall \tilde{\omega} \in \tilde{\Omega} .
$$
我们需要以下引理。引理 $8.9$ 存在可预测的实值过程 $\gamma_n=\gamma_n(t, \omega)$ 和可预测的 $U$-有价值的过程 $g_n=g_n(t, \omega), n \in \mathbb{N}$, 这样
$$
Q_t(\omega)=\sum_n \gamma_n(\omega, t) g_n(\omega, t) \otimes g_n(\omega, t), \quad t \geq 0, \omega \in \Omega, \quad \text { and }\left\langle g_n(\omega, t), g_n(\omega, t)\right\rangle_U=\delta n,
$$
给出的证明 $T<\infty$, 我们将 Kuratowski-Ryll-Nardzewski 定理应用于 $\tilde{\Omega}=\Omega \times[0, T], \tilde{\mathcal{F}}=\mathcal{P}{[0, T]}$ 和 $$ \psi(x, \omega, t)=\psi(x, \tilde{\omega})=\left\langle Q_t(\omega) x, x\right\rangle_U $$

数学代写|偏微分方程代考Partial Differential Equations代写|Local properties of stochastic integrals

回想一下 (见 $3.73$ 小节) $\Sigma{[0, T]}$ 表示所有马尔可夫停止时间的类 $\tau$ 这样 $\mathbb{P}(\tau \leq T)=1$. 下面的结果对研究 随机积分的局部性质起着重要作用。
命题 $8.11$ 假设 $\mu_M(\mathrm{~d} \omega, \mathrm{d} t)=\mathrm{d}\langle M, M\rangle_t(\omega) \mathbb{P}(\mathrm{d} \omega)$ 是绝对连续的 $\mathrm{d} t \mathbb{P}(\mathrm{d} \omega)$. 让 $X \in \mathcal{L} M, T^2(H)$ 和 $A \in \mathcal{F}T$ 是这样的 $X=0$ 在 $[0, T] \times \mathrm{A}$ 、然后 $$ \int_0^t X(s) \mathrm{d} M(s)(\omega)=0, \quad \forall t \in[0, T], \mathbb{P} \text {-a.s. on } A . $$ 通过定理 8.7(v) 证明, $\left\langle u, I_t^M(X)\right\rangle_H=I_t^M\left(\langle X, u\rangle_H\right)$ 每一个 $u \in H$. 因此我们可以假设 $H=\mathbb{R}$. 由 于过程 $X$ 可以通过一系列有界过程来近似 $(X \wedge m) \vee(-m), m=0,1, \ldots$, 消失在 $[0, T] \times A$ 我们可以 假设 $X$ 是有界的。现在, 任何有界过程都可以近似为 $\mathcal{L} M, T^2$ 通过具有连续轨迹的过程, $$ X_n(t):=n \int{(t-1 / n) \mathrm{V} 0}^t X(s) \mathrm{d} s, \quad t \in[0, T] .
$$
这里我们利用的绝对连续性 $\mu_M$ 关于 $\mathrm{d} t \mathbb{P}(\mathrm{d} \omega)$. 自从 $X_n$ 也也消失在 $[0, T] \times A$, 我们将证明简化为有界和连 续的情况 $X$. 注意
$$
Y_n:=X(0) \chi_0+\sum_{k=0}^n X(T k / n) \chi_{(T(k-1) / n, T K / n]}, \quad n \in \mathbb{N},
$$
是一个简单过程的近似序列, 消失在 $[0, T] \times A$. 因为对于每个 $Y_n$
$$
\int_0^t Y_n(s) \mathrm{d} M(s)(\omega)=0, \quad \forall(t, \omega) \in[0, T] \times A,
$$
期望的结论如下。

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在微观经济学代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种微观经济学代写Microeconomics相关的作业也就用不着 说。

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机器学习（ML）是一个致力于理解和建立 “学习 “方法的研究领域，也就是说，利用数据来提高某些任务的性能的方法。机器学习算法基于样本数据（称为训练数据）建立模型，以便在没有明确编程的情况下做出预测或决定。机器学习算法被广泛用于各种应用中，如医学、电子邮件过滤、语音识别和计算机视觉，在这些应用中，开发传统算法来执行所需任务是困难的或不可行的。机器学习与统计学密切相关，统计学专注于使用计算机进行预测，但并非所有的机器学习都是统计学习。数学优化的研究为机器学习领域提供了方法、理论和应用领域。



统计推断代写

统计推断是指从数据中得出关于种群或科学真理的结论的过程。进行推断的模式有很多，包括统计建模、面向数据的策略以及在分析中明确使用设计和随机化。



微积分代写

微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。



计量经济学代写

什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。



MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。