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金融计量经济学Financial Econometrics的一个基本工具是多元线性回归模型。计量经济学理论使用统计理论和数理统计来评估和发展计量经济学方法。计量经济学家试图找到具有理想统计特性的估计器，包括无偏性、效率和一致性。应用计量经济学使用理论计量经济学和现实世界的数据来评估经济理论，开发计量经济学模型，分析经济历史和预测。
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经济代写|计量经济学代考ECONOMETRICS代考|Variance of Least Squares Estimator
In this section we calculate the conditional variance of the OLS estimator.
For any $r \times 1$ random vector $Z$ define the $r \times r$ covariance matrix
$$
\operatorname{var}[Z]=\mathbb{E}\left[(Z-\mathbb{E}[Z])(Z-\mathbb{E}[Z])^{\prime}\right]=\mathbb{E}\left[Z Z^{\prime}\right]-(\mathbb{E}[Z])(\mathbb{E}[Z])^{\prime}
$$
and for any pair $(Z, X)$ define the conditional covariance matrix
$$
\operatorname{var}[Z \mid X]=\mathbb{E}\left[(Z-\mathbb{E}[Z \mid X])(Z-\mathbb{E}[Z \mid X])^{\prime} \mid X\right] .
$$
We define $\boldsymbol{V}_{\widehat{\beta}} \stackrel{\text { def }}{=} \operatorname{var}[\widehat{\beta} \mid \boldsymbol{X}]$ as the conditional covariance matrix of the regression coefficient estimators. We now derive its form.
The conditional covariance matrix of the $n \times 1$ regression error $\boldsymbol{e}$ is the $n \times n$ matrix
$$
\operatorname{var}[\boldsymbol{e} \mid \boldsymbol{X}]=\mathbb{E}\left[\boldsymbol{e} \boldsymbol{e}^{\prime} \mid \boldsymbol{X}\right] \stackrel{\text { def }}{=} \boldsymbol{D} .
$$
The $i^{t h}$ diagonal element of $\boldsymbol{D}$ is
$$
\mathbb{E}\left[e_i^2 \mid \boldsymbol{X}\right]=\mathbb{E}\left[e_i^2 \mid X_i\right]=\sigma_i^2
$$
while the $i j^{t h}$ off-diagonal element of $\boldsymbol{D}$ is
$$
\mathbb{E}\left[e_i e_j \mid \boldsymbol{X}\right]=\mathbb{E}\left(e_i \mid X_i\right) \mathbb{E}\left[e_j \mid X_j\right]=0
$$
where the first equality uses independence of the observations (Assumption 4.1) and the second is (4.2). Thus $\boldsymbol{D}$ is a diagonal matrix with $i^{t h}$ diagonal element $\sigma_i^2$ :
$$
\boldsymbol{D}=\operatorname{diag}\left(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2\right)=\left(\begin{array}{cccc}
\sigma_1^2 & 0 & \cdots & 0 \
0 & \sigma_2^2 & \cdots & 0 \
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \
0 & 0 & \cdots & \sigma_n^2
\end{array}\right)
$$
经济代写|计量经济学代考ECONOMETRICS代考|Unconditional Moments
The previous sections derived the form of the conditional mean and variance of the least squares estimator where we conditioned on the regressor matrix $\boldsymbol{X}$. What about the unconditional mean and variance?
Indeed, it is not obvious if $\widehat{\beta}$ has a finite mean or variance. Take the case of a single dummy variable regressor $D_i$ with no intercept. Assume $\mathbb{P}\left[D_i=1\right]=p<1$. Then $$ \widehat{\beta}=\frac{\sum_{i=1}^n D_i Y_i}{\sum_{i=1}^n D_i} $$ is well defined if $\sum_{i=1}^n D_i>0$. However, $\mathbb{P}\left[\sum_{i=1}^n D_i=0\right]=(1-p)^n>0$. This means that with positive (but small) probability $\widehat{\beta}$ does not exist. Consequently $\widehat{\beta}$ has no finite moments! We ignore this complication in practice but it does pose a conundrum for theory. This existence problem arises whenever there are discrete regressors.
This dilemma is avoided when the regressors have continuous distributions. A clean statement was obtained by Kinal (1980) under the assumption of normal regressors and errors.
金融计量经济学代写
经济代写|计量经济学代考ECONOMETRICS代考|最小二乘估计的方差
在本节中，我们计算OLS估计量的条件方差。
For any $r \times 1$ 随机向量 $Z$ 定义 $r \times r$ 协方差矩阵
$$
\operatorname{var}[Z]=\mathbb{E}\left[(Z-\mathbb{E}[Z])(Z-\mathbb{E}[Z])^{\prime}\right]=\mathbb{E}\left[Z Z^{\prime}\right]-(\mathbb{E}[Z])(\mathbb{E}[Z])^{\prime}
$$
和对于任何一对 $(Z, X)$ 定义条件协方差矩阵
$$
\operatorname{var}[Z \mid X]=\mathbb{E}\left[(Z-\mathbb{E}[Z \mid X])(Z-\mathbb{E}[Z \mid X])^{\prime} \mid X\right] .
$$
定义 $\boldsymbol{V}_{\widehat{\beta}} \stackrel{\text { def }}{=} \operatorname{var}[\widehat{\beta} \mid \boldsymbol{X}]$ 作为回归系数估计量的条件协方差矩阵。我们现在推导出它的形式。的条件协方差矩阵 $n \times 1$ 回归误差 $\boldsymbol{e}$ 是 $n \times n$ 矩阵
$$
\operatorname{var}[\boldsymbol{e} \mid \boldsymbol{X}]=\mathbb{E}\left[\boldsymbol{e} \boldsymbol{e}^{\prime} \mid \boldsymbol{X}\right] \stackrel{\text { def }}{=} \boldsymbol{D} .
$$
The $i^{t h}$ 对角元 $\boldsymbol{D}$
$$
\mathbb{E}\left[e_i^2 \mid \boldsymbol{X}\right]=\mathbb{E}\left[e_i^2 \mid X_i\right]=\sigma_i^2
$$
而the $i j^{t h}$ 的非对角元 $\boldsymbol{D}$
$$
\mathbb{E}\left[e_i e_j \mid \boldsymbol{X}\right]=\mathbb{E}\left(e_i \mid X_i\right) \mathbb{E}\left[e_j \mid X_j\right]=0
$$
，其中第一个等式使用观察结果的独立性(假设4.1)，第二个等式为(4.2)。因此 $\boldsymbol{D}$ 对角矩阵是 $i^{t h}$ 对角元素 $\sigma_i^2$ :
$$
\boldsymbol{D}=\operatorname{diag}\left(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2\right)=\left(\begin{array}{cccc}
\sigma_1^2 & 0 & \cdots & 0 \
0 & \sigma_2^2 & \cdots & 0 \
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \
0 & 0 & \cdots & \sigma_n^2
\end{array}\right)
$$
经济代写|计量经济学代考ECONOMETRICS代考|无条件矩
前几节推导了最小二乘估计量的条件均值和方差的形式，其中我们以回归矩阵$\boldsymbol{X}$为条件。那么无条件均值和方差呢?
的确，$\widehat{\beta}$是否具有有限的均值或方差并不明显。以没有截距的单个虚变量回归量$D_i$为例。假设$\mathbb{P}\left[D_i=1\right]=p<1$。那么如果$\sum_{i=1}^n D_i>0$, $$ \widehat{\beta}=\frac{\sum_{i=1}^n D_i Y_i}{\sum_{i=1}^n D_i} $$就是很好的定义。然而，$\mathbb{P}\left[\sum_{i=1}^n D_i=0\right]=(1-p)^n>0$。这意味着$\widehat{\beta}$不存在正(但小)概率。因此，$\widehat{\beta}$没有有限时刻!我们在实践中忽略了这一复杂性，但它确实为理论提出了一个难题。只要存在离散回归量，就会出现这种存在性问题
当回归量具有连续分布时，就避免了这种困境。Kinal(1980)在正常回归量和误差的假设下得到一个干净的语句。
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。